【34ヵ月目】運用実績公開│SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ

ゆう（@yu_kabu_life）です。

2018年1月24日に「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」を運用開始してから現在までの当ポートフォリオの運用状況をご紹介します。

2020年11月30日時点、当ポートフォリオの時価評価額は$196,091（2036万円）になっています。

SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは

「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」は、弊ブログで考案し提唱するポートフォリオになります。

SPXLとキャッシュ（現金）で構成するポートフォリオで、簡単な運用方法でS&P500指数よりハイリターンかつSPXLよりローリスクの運用成果を期待できることが特徴です。

当ポートフォリオの概要は以下の記事をご覧ください。

【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ

図1は当ポートフォリオが完成した2018年1月24日からの投資元本に対する損益率の推移を示しています。

(図1)投資元本に対する損益率の推移

表1は、過去に記録した最大ドローダウンとリターンと損益率増減です。

(表1)最大ドローダウン・リターン・損益率

具体的な評価額と損益額は以下のとおりです。

(表2)評価額・損益額

リバランスと追加投資による売買実績

リバランスと追加投資による売買実績と、リバランスによるリターン押し上げ効果をご紹介します。

リバランスと追加投資による売買実績

図2は当ポートフォリオのリバランスと追加投資の実績をグラフにプロットしています。「赤丸＝SPXL売却」「黒丸＝SPXL購入」

10分リバランスとして、10/30にSPXLを4,099ドル分（83株×49.39ドル）購入しました。

(図2)リバランスと追加投資による売買実績

ご参考までに最近の売買実績一覧を掲載しておきます。

(表3)売買実績

リバランス実施要領は少しだけ特殊性がありますので、もし興味をお持ちの場合は、こちらの記事「ＳＰＸＬリスクコントロール・ポートフォリオ│ＳＰＸＬ投資の新しいカタチ」を確認いただければと思います。

なお、リバランスといっても実際にやることは簡単です。以下の記事では具体的なリバランスのやり方を解説していますので、よろしければご覧ください。

＊

こちらの投稿は11月末分ですので、1ヵ月近く前の結果ということになります。

こうしてみると現時点では市場平均のベンチマークとして比較しているIVVと同じ位のパフォーマンスになっていますね。

人によっては「なら最初からIVVで良いのでは？」と思うかもしれませんけれど、僕としては破綻するほどのドローダウンを食らうことなくIVVより高リターンが期待できるのですから、やはりこれで良いと思いますね。相場環境が継続的に安定する時期が到来したときにIVVを追い抜いて引き離してくれることを期待してます。

それはそうと、もうそろそろ来月には米国次期大統領の行方が分かってくる頃でしょうか。

世間を見ていると、まるでバイデン候補が次期大統領に決定したかのように錯覚しますけれど、それに乗って日本政府までもが公の立場でバイデン候補を次期大統領として認めるかのような振る舞いをしてしまうのはいかがなものなのでしょうか。

僕は、まだトランプ大統領が勝利することを信じていますが、もしトランプ大統領の続投が決まった時は菅政権の終わりなのではないでしょうか。菅政権が勝手に終わるだけならば構いませんが、無駄に米国との関係を悪化させて国益を損ねるようなことはして欲しくないですね。

次期米大統領の行方はいかに

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