ゆう(@yu_kabu_life)です。
2018年1月24日に「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」を運用開始してから現在までの当ポートフォリオの運用状況をご紹介します。
2020年11月30日時点、当ポートフォリオの時価評価額は$196,091(2036万円)になっています。
SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは
「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」は、弊ブログで考案し提唱するポートフォリオになります。
SPXLとキャッシュ(現金)で構成するポートフォリオで、簡単な運用方法でS&P500指数よりハイリターンかつSPXLよりローリスクの運用成果を期待できることが特徴です。
当ポートフォリオの概要は以下の記事をご覧ください。
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SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチ
ゆう(@yu_kabu_life)です。 「安定してS&P500より大きなリターンを得たい」「SPXLはリターンも凄いけど値動きも激しくて不安」「SPXLのリスクとリターンを調整できれば良いの ...
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メモ
SPXL(DirexionデイリーS&P500ブル3倍 ETF)とは、米国市場の主要指数であるS&P500指数の日々の値動きの300%のパフォーマンスとなる投資成果を目指したレバレッジETFです。
【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ
図1は当ポートフォリオが完成した2018年1月24日からの投資元本に対する損益率の推移を示しています。
(図1)投資元本に対する損益率の推移
比較条件
- 比較対象には「SPXL」とS&P500種指数連動の「IVV」を採用
- 投資元本に対する損益率の推移を比較する(トータルリターンではない)
- 配当再投資、売買に伴う手数料、譲渡税を含む
- 追加投資又は売却した場合は、比較対象のIVVとSPXLも同額を追加投資又は売却する(常に投資元本は同額)
表1は、過去に記録した最大ドローダウンとリターンと損益率増減です。
(表1)最大ドローダウン・リターン・損益率
具体的な評価額と損益額は以下のとおりです。
(表2)評価額・損益額
リバランスと追加投資による売買実績
リバランスと追加投資による売買実績と、リバランスによるリターン押し上げ効果をご紹介します。
リバランスと追加投資による売買実績
図2は当ポートフォリオのリバランスと追加投資の実績をグラフにプロットしています。「赤丸=SPXL売却」「黒丸=SPXL購入」
10分リバランスとして、10/30にSPXLを4,099ドル分(83株×49.39ドル)購入しました。
(図2)リバランスと追加投資による売買実績
ご参考までに最近の売買実績一覧を掲載しておきます。
(表3)売買実績
リバランス実施要領は少しだけ特殊性がありますので、もし興味をお持ちの場合は、こちらの記事「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ│SPXL投資の新しいカタチ」を確認いただければと思います。
なお、リバランスといっても実際にやることは簡単です。以下の記事では具体的なリバランスのやり方を解説していますので、よろしければご覧ください。
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【リバランス編】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ
ゆう(@yu_kabu_life)です。 「初心者でも簡単な株投資を知りたい」「S&P500を安定して上回りたい」←こんな人に参考になる記事です。 僕は米国株投資家ですが、実際に、この方法で儲 ...
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こちらの投稿は11月末分ですので、1ヵ月近く前の結果ということになります。
こうしてみると現時点では市場平均のベンチマークとして比較しているIVVと同じ位のパフォーマンスになっていますね。
人によっては「なら最初からIVVで良いのでは?」と思うかもしれませんけれど、僕としては破綻するほどのドローダウンを食らうことなくIVVより高リターンが期待できるのですから、やはりこれで良いと思いますね。相場環境が継続的に安定する時期が到来したときにIVVを追い抜いて引き離してくれることを期待してます。
それはそうと、もうそろそろ来月には米国次期大統領の行方が分かってくる頃でしょうか。
世間を見ていると、まるでバイデン候補が次期大統領に決定したかのように錯覚しますけれど、それに乗って日本政府までもが公の立場でバイデン候補を次期大統領として認めるかのような振る舞いをしてしまうのはいかがなものなのでしょうか。
僕は、まだトランプ大統領が勝利することを信じていますが、もしトランプ大統領の続投が決まった時は菅政権の終わりなのではないでしょうか。菅政権が勝手に終わるだけならば構いませんが、無駄に米国との関係を悪化させて国益を損ねるようなことはして欲しくないですね。

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