【30ヵ月目】運用実績公開│SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ

ゆう（@yu_kabu_life）です。

2018年1月24日に「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」を運用開始してから現在までの当ポートフォリオの運用状況をご紹介します。

2020年7月31日時点、当ポートフォリオの時価評価額は$168,555（1,770万円）になっています。

SPXLリスクコントロール・ポートフォリオとは

「SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ」は、弊ブログで考案し提唱するポートフォリオになります。

SPXLとキャッシュ（現金）で構成するポートフォリオで、簡単な運用方法でS&P500指数よりハイリターンかつSPXLよりローリスクの運用成果を期待できることが特徴です。

当ポートフォリオの概要は以下の記事をご覧ください。

【運用実績】SPXLリスクコントロール・ポートフォリオ

図1は当ポートフォリオが完成した2018年1月24日から現在までの投資元本に対する損益率の推移を示しています。

(図1)投資元本に対する損益率の推移

表1は、過去に記録した最大ドローダウンとリターンと損益率増減です。

損益率の増減だけではパフォーマンスが分かりませんので、1ヵ月リターンの項目を追加してみました。

(表1)最大ドローダウン・リターン・損益率

具体的な評価額と損益額は以下のとおりです。

(表2)評価額・損益額

リバランスと追加投資による売買実績

リバランスと追加投資による売買実績と、リバランスによるリターン押し上げ効果をご紹介します。

リバランスと追加投資による売買実績

図2は当ポートフォリオのリバランスと追加投資の実績をグラフにプロットしています。「赤丸＝SPXL売却」「黒丸＝SPXL購入」

7月分リバランスとして、7/31にSPXLを3,773ドル分（49.00ドル×77株）売却しました。

(図2)リバランスと追加投資による売買実績

チャート上を一見しても当ポートフォリオはリバランス実施要領に沿って運用するだけで「安く買って高く売る」という理想的な投資行動を再現できていることが分かると思います。

ご参考までに最近の売買実績一覧を掲載しておきます。

(表3)売買実績一覧

リバランス実施要領は少しだけ特殊性がありますので、もし興味をお持ちの場合は、こちらの記事「ＳＰＸＬリスクコントロール・ポートフォリオ│ＳＰＸＬ投資の新しいカタチ」を確認いただければと思います。

なお、リバランスといっても実際にやることは簡単です。以下の記事では具体的なリバランスのやり方を解説していますので、よろしければご覧ください。

＊

6月に続いて7月も平均取得単価以上で売るというリバランス条件を満たして売却することができました。

僕の平均取得単価が現在43ドルですので、今位の株価で推移してくれるとリバランスでリターン向上が見込めますのでありがたいですね。当ポートフォリオの設定来損益率も+11%を超えて回復してきました。

世界では総領事館の閉鎖など戦争勃発を想起させるような米中対立がまた激化し始めていたり、そのほか色々なことが起こっていますが、僕としては韓国の動向に注目しています。

元徴用工訴訟で韓国の原告側が差し押さえた日本製鉄の資産が、8月4日に公示送達の期限を迎えることによって現金化に向けた動きを進めることが可能となるからです。これが進むと日韓関係は決裂に向かうことになりますけれど、果たしてどうなるのでしょうか。

日韓軍事協定のGSOMIA破棄問題の際は米国の介入によって直前になって芋を引いた韓国でありますが、今回は日韓歴史問題のため米国が介入してくれませんからね。直前でやめたくなっても米国の介入を言い訳にした中止はできません。

それでもすぐには現金化せず、のらりくらりと先延ばししながら国内政治に利用するのでしょうけれど、その先で韓国には本当に日韓断交する気があるのか、それとも単なる国内政治のパフォーマンスで終わるのか、不穏な世界情勢も相まって興味深いですね。

引き続き激動の国際情勢が続いていますが、しっかりと落ち着いて資産運用をしていきたいですね

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